Ora però quello che io personalmente ritengo utile fare alla luce delle nuove potenze di calcolo offerte dalle moderne piattaforme disponibili a chiunque (Multicharts, Investor RT, Market Delta, Ninjatrader, CQG, Trading Technologies, Sierra Chart e tante altre ancora probabilmente anche a me sconosciute) unite con un flusso dati di qualità il più prossimo possibile al flusso dati con cui le borse inviano i dati secondo i loro protocolli (FIX Fast 2.0 CME - Eurex Release 13.0 ) è effettuare una analisi dei volumi in modo puntuale e non "sommario" come invece spesso è stato fatto fino ad ora o come altri continuano a fare ancora oggi, spacciandolo per analisi di qualità e di grande potenza ed efficacia.
Mi riferisco al fatto di analizzare i volumi NON come VOLUMI TOTALI, ma come Volumi divisi e separati tra VOLUMI sviluppati in acquisto e VOLUMI sviluppati in vendita, differenziando le due componenti e quindi le due dinamiche.
Ciò che infatti tutti facciamo durante le nostre analisi consiste nel riuscire a distinguere quale forza prevalga sul mercato, se la forza dei compratori così da seguirli nei rialzi o la forza dei venditori per seguirli nei ribassi e quindi visto che la forza viene espressa dalla massa di denaro e quindi dai soldi, significa che tale forza viene espressa dai Volumi, pertanto volumi in acquisto e volumi in vendita.
Ecco quindi che oggi giorno viste le capacità di calcolo possibili grazie a queste moderne e sofisticate piattaforme utilizzabili da chiunque lo voglia (basta cercare con Google e troverete decine di risultati specie in lingua inglese), possiamo monitorare le dinamiche di queste due forze separatamente e misurare costantemente se prevalgono le forze espresse dai compratori piuttosto che le forze espresse dai venditori.
A mio personale parere, oggi giorno proprio perché possiamo tutti disporre di queste potenze di calcolo, risulta "sommario" ed approssimativo analizzare i volumi intesi in modo totale, considerando insieme in un unico dato i volumi dei compratori con i volumi dei venditori. I volumi totali ci indicano solamente se c'è stata una partecipazione corale nel mercato e non ci indicano affatto la dinamica che compone quella partecipazione.
Dire che il mercato in un determinato lasso di tempo ha sviluppato 1000 contratti/volumi, risulta sommario e ben diverso dal dire che su 1000 contratti/volumi, 800 di questi erano in acquisto e 200 di questi in vendita, permettendoci di evidenziare la composizione dettagliata di quei 1000 volumi ed evidenziando in questo caso che la forza in acquisto è prevalente sulla forza in vendita e quindi dedurre che con grande probabilità prevarranno i rialzi supportati dai prevalenti acquisti.
Ecco dunque che possiamo oggi monitorare e misurare quale forza prevalga sul mercato e con che intensità tale forza viene esercitata.
Ricordate che è fuor di dubbio che anche i grossi investitori istituzionali per guadagnare, sono obbligati a mettere i soldi nel mercato e quindi è possibile monitorare e misurare le dinamiche che si sviluppano nel mercato se lo si osserva con un pò più di attenzione e con strumenti adeguati alle attuali dinamiche di mercato.
Sicuramente qualcuno non sarà d'accordo con questa visione e se ne uscirà con la solita storia che sono tutte stupidaggini e che basta solo il prezzo ecc.... Bene ognuno è libero di farsi la propria idea in merito ed è libero di credere ciò che ritiene più interessante e meritevole per le sue analisi.
Faccio solo notare questa cosa con una analogia.
Una volta per andare da Roma a Milano ci volevano giorni se non settimane di cammino e se si era fortunati, si faceva il viaggio "in groppa ad un somaro" per risparmiare energie. Oggi la stessa tratta si effettua in circa 4 ore di treno ad alta velocità e si è arrivati.
Entrambe le modalità arrivano comunque a Milano.........ma direi che la differenza, la comodità e l'efficienza di viaggio di oggi è enorme rispetto a ieri.
Ecco dunque che le dinamiche dei volumi alla luce delle moderne tecnologie acquistano una rilevanza differente se analizzate nel corretto modo ed il fatto che inizialmente i Volumi fossero analizzati seguendo i protocolli del Market/Volume Profile (primo modello di analisi dei volumi - il viaggio "in groppa al somaro" del nostro esempio), non significa che ancora oggi quegli stessi protocolli siano ancora validi e sicuramente oggi non sono di certo il miglior modo per analizzare i volumi in modo efficiente e soprattutto dinamico come è logico che sia fatto, anche se è ancora fattibile farlo, come d'altronde è ancora fattibile arrivare a Milano partendo da Roma "in groppa ad un somaro !!!"
Notate in questa immagine sotto come i Volumi Down siano marcatamente superiori ai Volumi UP mostrando una decisa disparità di forza esercitata dai venditori sui compratori. I Volumi totali (in alto in marroncino) non indicavano nulla di tutto questo. Come potete osservare, il risultato derivante dalla forza maggiore esercitata dai venditori (Causa) è stato un deciso ribasso delle quotazioni del future DAX(Effetto) passando da 7280 a 7210 (-70 ticks = 1750€ x singolo contratto future). La forza dei venditori ha decisamente superato la forza dei compratori e questo è possibile osservarlo in tempo reale grazie a moderni software ed a dati di qualità che tutti possiamo utilizzare se solo lo vogliamo.
Il mio suggerimento quindi, ancora una volta è quello di uscire dagli schemi "classici" di analisi e di "guardarsi un pò intorno" e vedere ciò che il mercato in termini di analisi già offre......... quindi il mio suggerimento è ancora una volta di spendere un pò più tempo nell'osservare ciò che il mercato già offre come possibilità di utilizzo, specie a chi ama come me fare analisi precise e puntuali evitando di spendere soldi per affidarsi a pseudo esperti che cercano di vendere cose che 90 volte su 100 la rete offre gratis.
Gianluca
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